Laddar AK1A Research Lab…
Louis Bachelier (1900) beskrev i 'Théorie de la Spéculation' prisrörelser som random walk — fem år före Einsteins Brownian motion. Men redan Benoit Mandelbrot (1963) visade att prisändringar har FETA SVANSAR: extrema rörelser är mycket vanligare än normalfördelningen lovar (börsfall på −20 % till −40 % på dagar borde inträffa en gång i ko…
Eftersläpningens anatomi i en enda bild: trappan står på hundra procent in i fallet, halverar först när skadan är gjord, når bottensteget DAGEN EFTER botten — och stannar där i 53 dagar medan återhämtningen springer ifrån den. EWMA:n börjar backa tidigare (lambdan lyssnar på varje dag) och släpper taget tidigt (chockens röst halveras på elva dagar). Samma marknad, två kostnadsräkningar — och en hel läxa om att det inte är hur djupt man skalar som avgör, utan NÄR.
KÄLLA: AKM-V2-FORSKNING.md F1-diagnos: 50-procentsteget först vid minus 28,8 procents fall; nedersta steget dagen efter botten 23 mars; 53 dagar kvar av återhämtningenNästan en fördubbling av avkastningen — inte genom bättre förutsägelser utan genom färre och smartare reaktioner. Tre fjärdedelar av skillnaden kommer från mekanismens form: kontinuerlig skalning i stället för trappsteg, kort minne i stället för fönster, och en lambdan som glömmer stormen precis lagom snabbt.
KÄLLA: AKM-V2-FORSKNING.md: v1 CAGR 3,46 % (142 byten, kostnad 15,6 %) mot F1 6,60 % (59 byten, kostnad 3,5 %)