Case study · failure
Räntekänslighet + koncentrerad kundbas = bankkollaps
Silicon Valley Bank · SIVB · Finans · 2023
Bakgrund
SVB investerade kundinlåning i långa statsobligationer vid 0% ränta. När Fed höjde till 5% föll obligationspriserna 20%. Tech-kunder (koncentrerad kundbas) drog ut sina medel. -1,8 mdr USD i förlust + bankrush med 42 mdr USD per dag = kollaps på 36 timmar.
AKM1-poäng
30
Avgörande variabler
V11,V10,V03
Utfall
-100% på 2 dagar
Lärdom
Koncentrerad kundbas + räntekänslighet = dold risk.